Estimation of the determining factors on non-performing loans for the period 2010-2019 using the dynamic panel data method
Article Sidebar
THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE CC BY LICENSE
Main Article Content
Abstract
The aim of the research is to measure and analyze the determinants of non-performing bank loans, including banking determinants and external determinants related to the macro economy. assumed that macroeconomic factors have a greater impact than the internal determinants of bad debts in the Iraqi banking sector. The research sample included 30 banks operating in Iraq, whether private or governmental, depending on the banking system in Iraq during the period (2010-2019), and the research relied on The Generalized Method of GMM - Moments for dynamic tablet data in estimating the data of the research sample. The results proved that the parameter of the first slowdown period of banking default is inversely related to the current banking default, as it was shown from the results of the standard analysis with regard to banking variables that there is an inverse relationship for each of the ratio (capital adequacy, interest rate, and the ratio of total credit volume to assets) with Non-performing loans, as for the ratio of liquidity and the ratio of loans to capital to the existence of a positive relationship with non-performing bank loans, as well as, the existence of an inverse relationship between the external macroeconomic variables (exchange rate, unemployment, efficiency of government spending) and the ratio of non-performing loans, with regard to inflation And the gross domestic product, the results proved the existence of a direct relationship for each of them with banking default, and one of the most important recommendations of the research is to strengthen control measures by the monetary authority towards commercial banks to ensure the application of banking safety standards, as well as adherence to the instructions of the Central Bank of Iraq regarding raising capital for the purpose of facing risks, It also enhances the state of transparency between banks, supervisory agencies and customers to know the efficiency and soundness of the financial position of the banks.
Downloads
Article Details
References
اولاً. المصادر العربية:
عبد الجبار، هاني عبد الجبار وسعيد، عفراء هادي، (2016)، إشكالية القروض المصرفية المتعثرة في العراق وسبل معالجتها، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد 22، العدد 87، العراق.
الخزرجي، ثريا عبد الرحيم علي والاعرجي، صبيان طارق سعيد، (2020)، القياس الاقتصادي لأثر الشمول المالي على الاستقرار المصرفي في العراق، مجلة الاقتصاد والعلوم الإدارية، المجلد 26، العدد 119، العراق.
يونس، سامي جميل وذنون، مروان عبد المالك، (2020)، تعبئة رأس المال ولغز الادخار-الاستثمار: إعادة الاختبار على البلدان العربية 1980-2018، مجلة تنمية الرافدين، كلية الادارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، جامعة الموصل، المجلد 39، العدد 127، العراق.
ربعي، أحمد يوسف، (2019)، القروض المتعثرة في مؤسسات الاقراض في فلسطين: أسبابها وسبل معالجتها، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، قسم إدارة الأعمال، جامعة الخليل، فلسطين.
الجومرد، أثيل عبد الجبار والجلبي، ابراهيم اديب، (2020)، رأٍس المال البشري والاستثمار الاجنبي المباشر قياس التأثير واتجاه السببية في نماج ساكنة وحركية لبيانات جدولية، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجدل 12، العدد 28.
فايزة، دهيمي، (2019)، آلية معالجة القروض المتعثرة في البنوك التجارية الجزائرية دراسة: حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية البدر: وكالة المسيلة 904، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم المالية والمحاسبة، جامعة محمد بوضياف – المسيلة، الجزائر.
شافية، خلايفية، (2016)، إدارة المخاطر الائتمانية ودورها في التقليل من القروض المتعثرة -دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري وكالة (051)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم مالية وبنوك، جامعة ام البواقي، الجزائر.
لطفي، سومیة، (2017)، انعكاسات تعثر القروض صندوق النقد العربي على أداء البنوك وعلى النشاط الاقتصادي، الدائرة الاقتصادية والفنية، صندوق النقد العربي.
مصلح، معاذ حمدان علي، (2017)، الديون المتعثرة في المؤسسات التمويلية الاسلامية وطرق معالجتها، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
العبيد، ضرار الماحي ويوسف، الزين عبدالله، (2015)، تعثر الديون المصرفية: دراسة حالة المصارف الاسلامية-ولاية الجزيرة، مجلة الجزيرة، مجلد 15، العدد 2، المملكة العربية السعودية.
ثانياً. المصادر الأجنبية:
Oni، O. O., (2019), Determinants of Non-performing Loans of Deposit Money Banks in Sub-Saharan Africa (Doctoral dissertation، Kwara State University (Nigeria)).
Heij, C., de Boer, P., Franses، P. H., Kloek, T., & van Dijk, H. K. (2004), Econometric methods with applications in business and economics. Oxford University Press.
Mazreku, I., Morina, F., Misiri, V., Spiteri, J. V., & Grima, S., (2018), Determinants of the level of non-performing loans in commercial banks of transition countries. European Research Studies Journal, 21 (3), 3-13.
Ekanayake، E. M. N. N., & Azeez, A. A., (2015), Determinants of non-performing loans in licensed commercial banks: Evidence from Sri Lanka. Asian Economic and Financial Review، 5(6), 868.
Ekananda, M., (2017), Macroeconomic Condition and Banking Industry Performance in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 20 (1), 71-98. https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1.725.
Umar، M.، & Sun، G., (2018), Determinants of non-performing loans in Chinese banks. Journal of Asia Business Studies،issue 2.
Nadham, V., & Nahid, B., (2015), Determinants of non-performing loans in commercial banks: a study of NBC Bank Dodoma Tanzania. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 4(1), 70-94.
Waqas, M., Fatima, N., Khan, A., & Arif, M., (2017), Determinants of non-performing loans: A comparative study of Pakistan, India, and Bangladesh. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 6(1), 51-68.